| — | Bum's Rush | Bum |
| 2025 | Twilight Park | Mime Ringleader |
| — | The King of Counterfeit | |
| 2024 | The Friend | Walter |
| 2024 | Riff Raff | Lefty |
| 2018 | For The Fun Of The Game | Self |
| — | The Phoenician Scheme | |
| 2023 | Spirit of Golf | |
| 2023 | Franz Klammer – Der Skikaiser wird 70 | Self (archive footage) |
| — | Being Mortal | |
| 2021 | Вживую в «Мистере Келли» | Self (archive footage) |
| 2021 | New Worlds, The Cradle of Civilization | Self |
| — | Magacine | |
| 2024 | Охотники за привидениями: Леденящий ужас | Peter Venkman |
| 2023 | Человек-муравей и Оса: Квантомания | Lord Krylar |
| 2022 | За пивом! | The Colonel |
| 2021 | Охотники за привидениями: Наследники | Peter Venkman |
| 2021 | Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» | Arthur Howitzer, Jr. |
| 2021 | Сейчас | Psychotherapist |
| 2020 | Последняя капля | Felix |
| 2020 | Belushi | Self (archive footage) |
| 2020 | Cleanin' Up the Town: Remembering Ghostbusters | Self (archive footage) |
| 2020 | Reunited Apart | Self |
| 2020 | Picture Show: A Tribute Celebrating John Prine | Self |
| 2019 | Zомбилэнд: Контрольный выстрел | Bill Murray |
| 2019 | Мёртвые не умирают | Chief Cliff Robertson |
| 2019 | Фильмы, на которых мы выросли | Peter Venkman (archive footage) |
| 2019 | Le fantastique Mr Murray | Self - Portrait Subject (archive footage) |
| 2019 | Loopers: The Caddie's Long Walk | Narrator |
| 2018 | Остров собак | Boss (voice) |
| 2018 | Студия 54 | Self (archive footage) |
| 2018 | The Bill Murray Stories: Life Lessons Learned from a Mythical Man | Himself |
| 2018 | Love, Gilda | Self (archive footage) |
| 2018 | Always at The Carlyle | Self |
| 2018 | TVTV: Video Revolutionaries | Self |
| 2017 | David Letterman: The Kennedy Center Mark Twain Prize | Self |
| 2017 | The Bill Murray Experience | Himself |
| 2016 | Книга джунглей | Baloo (voice) |
| 2016 | Охотники за привидениями | Martin Heiss |
| 2016 | Завучи | Principal Welles |
| 2016 | Энджи Трайбека | Vic Deakins |
| 2016 | '85: The Greatest Team in Football History | Self |
| 2016 | Bill Murray: The Kennedy Center Mark Twain Prize | Self |
| 2015 | Алоха | Carson Welch |
| 2015 | Очень Мюрреевское Рождество | Bill Murray |
| 2015 | Рок на Востоке | Richie Lanz |
| 2015 | Пьяный, обкуренный, превосходный, мёртвый: История журнала National Lampoon | Self / Actor |
| 2015 | "That's Awesome!": The Story of 'Dumb and Dumber To' | Self |
| 2015 | Thank You, Del: The Story of the Del Close Marathon | Self |
| 2015 | Saturday Night Live: 40th Anniversary Special | Self / Nick Ocean |
| 2015 | MLB Network Presents | Himself (Archive Footage) |
| 2015 | À la découverte du tournage de Moonrise Kingdom | Self / Mr. Bishop |
| 2014 | Отель «Гранд Будапешт» | M. Ivan |
| 2014 | Охотники за сокровищами | Sgt. Richard Campbell |
| 2014 | Тупой и ещё тупее 2 | Ice Pick |
| 2014 | Святой Винсент | Vincent MacKenna |
| 2014 | Ночное шоу с Джимми Фэллоном | Self |
| 2014 | Что знает Оливия? | Jack Kennison |
| 2014 | Поздней ночью с Сетом Майерсом | Self |
| 2013 | Умопомрачительные фантазии Чарли Свона-третьего | Saul |
| 2013 | Тайная кухня Энтони Бурдена | Self |
| 2013 | Альфа-дом | Senator Vernon Smits |
| 2012 | Королевство полной луны | Mr. Bishop |
| 2012 | Гайд-парк на Гудзоне | Franklin D. Roosevelt |
| 2012 | Окончательный монтаж – дамы и господа! | (archive footage) |
| 2011 | Игры страсти | Happy Shannon |
| 2010 | Похороните меня заживо | Frank Quinn |
| 2010 | The Women of SNL | Richard Dawson / Various (archive footage) |
| 2010 | Ballhawks | Narrator |
| 2010 | The Making of 'The Darjeeling Limited' | Self / Businessman |
| 2010 | Behind Jim Jarmusch | Self |
| 2009 | Добро пожаловать в Zомбилэнд | Bill Murray |
| 2009 | Бесподобный мистер Фокс | Clive Badger (voice) |
| 2009 | Предел контроля | American |
| 2008 | Напряги извилины | Agent 13 |
| 2008 | Город Эмбер: Побег | Mayor Cole |
| 2008 | Saturday Night Live Weekend Update Thursday | |
| 2008 | Markus Lanz | Self |
| 2008 | A Better Man: The Making of 'Tootsie' | Self |
| 2008 | Elvis Mitchell: Under the Influence | Self |
| 2007 | Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники | The Businessman |
| 2007 | Шоу Грэма Нортона | Self |
| 2007 | FCU: Fact Checkers Unit | Bill Murray |
| 2006 | Гарфилд 2: История двух кошечек | Garfield (voice) |
| 2006 | Buy the Ticket, Take the Ride | Self |
| 2005 | Сломанные цветы | Don Johnston |
| 2005 | Потерянный город | The Writer |
| 2005 | Anthony Bourdain: No Reservations | Himself |
| 2005 | Iron Chef America | |
| 2005 | Matthew Gray Gubler's Life Aquatic Intern Journal | Self |
| 2005 | Saturday Night Live: The Best of Dan Aykroyd | Various Characters (archive footage) |
| 2005 | On the Set: 'The Life Aquatic with Steve Zissou' | Self / Steve Zissou |
| 2005 | Live from New York: The First 5 Years of Saturday Night Live | Self |
| 2005 | This Is an Adventure | Self |
| 2004 | Гарфилд | Garfield (voice) |
| 2004 | Водная жизнь | Steve Zissou |
| 2004 | Кофе и сигареты | Bill Murray (segment "Delirium") |
| 2004 | Lost on Location | Self |
| 2004 | Garfield: Bringing the Cat to Life | Garfield |
| 2004 | This Old Cub | Himself |
| 2003 | Трудности перевода | Bob Harris |
| 2003 | Ратлз 2 | Bill Murray The K. (archive footage) |
| 2002 | Groundhog Day: The Weight of Time | Self (archive footage) |
| 2002 | The Sweet Spot | Self |
| 2001 | Семейка Тененбаум | Raleigh St. Clair |
| 2001 | Осмосис Джонс | Frank Detorre |
| 2001 | Поговорим о сексе | Ezri Stovall |
| 2001 | Banzai | |
| 2001 | With the Filmmaker: Wes Anderson | Self (archival footage) |
| 2000 | Ангелы Чарли | John Bosley |
| 2000 | Гамлет | Polonius |
| 2000 | Michael Jordan to the Max | Self |
| 2000 | The Making of 'Rushmore' | Self |
| 1999 | Колыбель будет качаться | Tommy Crickshaw |
| 1999 | Saturday Night Live: 25th Anniversary Special | Self |
| 1999 | Caddyshack: The 19th Hole | Carl Spackler (archive footage) |
| 1999 | Ghostbusters 1999 | Self - Archive Footage |
| 1998 | Академия Рашмор | Herman Blume |
| 1998 | Дикость | Kenneth Bowden |
| 1998 | With Friends Like These... | Maurice Melnick |
| 1997 | Человек, который слишком мало знал | Wallace Ritchie |
| 1997 | Взгляд | Self - Guest |
| 1996 | Космический джем | Bill Murray |
| 1996 | Заводила | Ernie McCracken |
| 1996 | Больше чем жизнь | Jack Corcoran |
| 1996 | E! Правдивая голливудская история | |
| 1995 | R.E.M.: Rough Cut | Himself |
| 1994 | Эд Вуд | Bunny Breckinridge |
| 1993 | День сурка | Phil Connors |
| 1993 | Бешеный пёс и Глори | Frank Milo |
| 1993 | Поздняя ночь с Конаном О'Брайеном | Self - Guest |
| 1992 | HBO: Первый взгляд | |
| 1992 | Getaway | |
| 1991 | А как же Боб? | Bob Wiley |
| 1990 | Быстрые перемены | Grimm |
| 1989 | Охотники за привидениями 2 | Peter Venkman |
| 1989 | Saturday Night Live: 15th Anniversary | Self (archive footage) |
| 1988 | Новая рождественская сказка | Francis Cross |
| 1988 | У неё будет ребёнок | Bill Murray (uncredited) |
| 1988 | В прямом эфире с Риджесом и Кэти Ли | |
| 1986 | Магазинчик ужасов | Arthur Denton |
| 1986 | Bugs Bunny/Looney Tunes All-Star 50th Anniversary | Self |
| 1985 | The Best of John Belushi | Various characters |
| 1984 | Охотники за привидениями | Peter Venkman |
| 1984 | Острие бритвы | Larry Darrell |
| 1984 | Ничто не вечно | Ted Breughel |
| 1982 | Тутси | Jeff Slater |
| 1982 | The Rodney Dangerfield Show: It's Not Easy Bein' Me | Various |
| 1982 | Twilight Theatre | Lefty in 'First Film' |
| 1981 | Добровольцы поневоле | John Winger |
| 1981 | Развлечения сегодня вечером | |
| 1981 | Steve Martin's Best Show Ever | Bytes |
| 1981 | Cut Flowers | |
| 1980 | Гольф-клуб | Carl Spackler |
| 1980 | Там, где бродит бизон | Dr. Hunter S. Thompson |
| 1980 | Le chaînon manquant | Dragon (voice) |
| 1980 | Bill Murray Live from the Second City | Self |
| 1979 | Фрикадельки | Tripper Harrison |
| 1979 | Mr. Mike's Mondo Video | Man on the Street |
| 1978 | Ратлз: Всё, что тебе нужно – бабки | Bill Murray the K. |
| 1978 | Loose Shoes | Lefty |
| 1978 | Fear and Loathing on the Road to Hollywood | Self / Nixon Voter (uncredited) |
| 1978 | The Things We Did Last Summer | Himself |
| 1978 | The Dogs | |
| 1976 | Следующая остановка деревня Гринвич | Nick Kessel (uncredited) |
| 1976 | TVTV Looks at the Oscars | Self |
| 1976 | Super Bowl | Himself |
| 1975 | Субботним вечером в прямом эфире | Self - Host |
| 1975 | Субботним вечером в прямом эфире | Self - Cameo (uncredited) |
| 1975 | Субботним вечером в прямом эфире | Self - Various Characters |
| 1975 | Субботним вечером в прямом эфире | Self |
| 1975 | La Honte de la jungle | Reporter (voice) |
| 1975 | Saturday Night Live with Howard Cosell | |
| 1953 | Церемония вручения премии «Оскар» | Self |
